CGS Financial Data Analysis

Siamo pronti per vedere un'applicazione pratica dei modelli GARCH sui dati del future FTSE MIB! 📈💶

Modelli GARCH - applicazione pratica Proviamo ad applicare i modelli GARCH a una serie storica finanziaria: il future sull'indice FTSE MIB.

ntroduciamo i modelli GARCH, che permettono una migliore analisi della volatilità!

Modelli GARCH Come risolvere il problema della frequenza della varianza che presentano i modelli ARCH? L'introduzione dei modelli GARCH ci aiuta!

Una peculiarità delle serie storiche finanziarie: la volatilità clustering! 📈💡

Volatilità Clustering Introduciamo il concetto di volatilità clustering, primo step per l'introduzione dei modelli GARCH.

Passiamo alla pratica! Possiamo prevedere l'andamento del FTSE MIB con ARIMA? 💡📈💶

Esempio di previsione ARIMA Un esempio di previsione della serie storica finanziaria con i modelli ARIMA.

AR(p) + MA(q) = ARMA(p,q) 😇

I modelli ARMA(p,q) Dall'unione dei modelli AR(p) e MA(q) possiamo definire i modelli ARMA(p,q).

Continuiamo il nostro cammino nell'analisi delle serie storiche, introducendo i modelli MA(q)! 📈💡😊

I modelli Moving-Average, MA(q) Definizione e descrizione dei modelli MA(1) e MA(q).