Seven Capital Management

Seven Capital - Baromètre des Risques de Marchés au Lundi 13 Juillet 2026.
Market Risk Barometer, July 13, 2026.

La presse en parle - Article publié par Citywire France - Jérémie Gatignol - 20260616
Seven Capital Management lance un fonds Europe intégrant une couverture systématique
La société de gestion française déploie une nouvelle stratégie sur les actions de la zone euro intégrant un mécanisme de couverture systématique.
Seven Capital Management étoffe son offre. La société de gestion vient d'annoncer le lancement d'un nouveau fonds, baptisé Seven Alpha Beta Equity Europe. Ce véhicule d'investissement, au format Ucits, éligible au PEA et classé article 8 (SFDR), se positionne sur les grandes capitalisations de la zone euro.
La particularité de ce portefeuille réside dans l'intégration d'une couverture dynamique et systématique, conçue pour protéger le capital lors des phases de baisse des marchés. Ce mécanisme s'appuie sur des stratégies « Momentum short » issues des programmes CTA (Commodity Trading Advisors) de la société de gestion.
Il ne s'agit pas d'un coup d'essai pour le gérant systématique. Cette couverture avait déjà été mise en œuvre dans des conditions réelles sur le fonds historique de la maison, le Seven European Equity, entre les années 2007 et 2011. À l'époque, ce dispositif avait permis au fonds de générer une performance de +5,28% lors de la crise financière de 2008, alors que l'indice Euro Stoxx 50 plongeait de -42,40%. La société, dirigée par Johann Schwimann, avait finalement fait le choix de retirer ce mécanisme fin 2011 pour conserver une comparabilité avec l'univers de la gestion d'actions traditionnelle, la surperformance générant un écart devenu trop significatif vis-à-vis de ses concurrents.
Un profil asymétrique pour le cœur de portefeuille
Avec ce nouveau programme, Seven Capital Management ambitionne de proposer une solution d'investissement de long terme, destinée à constituer un fonds cœur de portefeuille. En s'appuyant sur des données historiques s'étalant de l'année 2000 au mois de mai 2026, la société met en avant les métriques suivantes pour sa stratégie :
• Rendement annualisé : 7,39%, contre 2,40% pour l'Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis).
• Volatilité : 12,37%, soit près de la moitié de celle de son indice de référence (22,68%).
• Max drawdown : -25,53%, contre -69,17% pour le marché.
Sur des périodes glissantes de dix ans, observées depuis 2000, la stratégie affiche une performance minimale de +14%, quand l'indice a pu céder jusqu'à 49%. L'espérance de rendement à dix ans s'établit quant à elle à +97%, contre +42% pour l'Euro Stoxx 50 Total Return.
Créée en 1996, Seven Capital Management est une société de gestion française spécialisée dans les stratégies quantitatives et systématiques de type « Momentum ».

Seven Capital - Baromètre des Risques de Marchés au Lundi 15 Juin 2026.
Market Risk Barometer, June 15, 2026.